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training duration icon R - Finanzwissenschaftliche Analyse mit R

Dauer: 2 Tage
Lieferart: Klassenraum
Zielgruppe: Datenanalysten
Kursnummer: 1010013
Methode: Vortrag mit Beispielen und Übungen.

Mehr: Genaue Adresse, Hotel und Reiseinformation.

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Tab 1

Topicsss

A. Zeitreihenanalyse

[Dauer: 0.5 Tage] Übersicht über Eigenschaften von Zeitreihen - Lineare und nicht-lineare Zeitreihen - Ko-Integration von Zeitreihen - Modelle: (nicht)lineare Regression, ARIMA und GARCH

B. Preismodelle

[Dauer: 0.5 Tage] Übersicht über das Capital Asset Pricing Model (CAPM), das Arbitrage Pricing Model (APM) und die Security Market Line (SML) - Regression für Security Characteristic Line(SCL) für die Market Risk Premium (MRP) - Festverzinsliche Wertpapiere - Modellermittlung, Test und Validierung

C. Risiko und Portfolio-Optimierung

[Dauer: 0.75 Tage] Robuste Portfolio-Optimierung - Analyse von Diversifizierung - Geeignete statistische Verteilungen für Auszahlungen - Extremwert-Theorie und Extremwert-Modelle - Volatilität - Abhängigkeiten, Korrelation - Copulas - Risiko-optimale Portfolio: Varianzminimales Portfolios, VaR und CVaR

D. Derivate

[Dauer: 0.25 Tage] Cox-Ross-Rubinstein(CRR) Modell - Die 5 Griechen - Implizite Volatilität

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Tab 6

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