Details
| ID | 1252618 |
|---|---|
| Klassenraum | 2 Tage 9:00-16:30 |
| Webinar | 4 Tage 9:00-12:30 |
| Methode | Vortrag mit Beispielen und Übungen. |
| Vorwissen | Grundlegende Statistikkenntnisse |
| Zielgruppe | Datenanalysten |
Beschreibung
Verwenden Sie die verschiedenen Pakete in R, mit denen Sie viele finanzwissenschaftliche Analysen direkt in RStudio durchführen können.
Spezial
Greifen Sie auf R zurück, wenn Sie finanzwissenschaftliche Analysen durchführen wollen.
Services
- Mittagessen / Catering
- Hilfe bei Hotel / Anreise
- Comelio-Zertifikat
- Flexibel: Bis einen Tag vorher kostenlos stornieren
Finanzmathematische und finanzwissenschaftliche Fragestellungen lassen sich statistisch mit R formulieren und lösen. Dieses Seminar stellt geeignete statistische Methoden und dere Implementierung in R vor, um Fragestellungen aus dem Bereich der Zeitreihenanalyse (Prognose und Ermittlung von Abhängigkeiten sowie Volatilität) und der Regression (lilnear und nicht-linear, uni- und multivariat) zu behandeln. Das Seminar deckt dabei finanzwissenschaftliche Themen wie die Portfolioptomierung, das Kapitalgutpreismodell (Capital-Asset-Pricing-Model, CAPM) und das Arbitragepreismodell (Arbitrage Pricing Model, APM) sowie die Behandlung von Risiko (Kreditrisiko, Extremwerte, Behandlung von Risikomaßen wie Value-at-Risk und Expected Shortfall) ab. 
